PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с AVEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.95%/yr vs 24.80%/yr for AVEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 28.92%.

AVRE

1 день
-0.42%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.98%
1 год
12.60%
3 года*
8.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.07%
1 месяц
7.99%
С начала года
28.92%
6 месяцев
31.77%
1 год
51.70%
3 года*
24.80%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и AVEM

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		10.75%8.34%0.54%9.10%-23.70%11.45%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		28.92%34.48%7.49%15.30%-18.15%0.95%

Correlation

The correlation between AVRE and AVEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.49

The correlation between AVRE and AVEM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVRE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVREAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.44

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.11

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.96

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

15.05

-10.15

AVRE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRE и AVEM

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-36.05%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.13%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-18.02%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.36%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-10.07%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.45%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и AVEM

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.94%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

11.31%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

19.00%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

21.35%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.76%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.79%

-4.19%

Сравнение комиссий AVRE и AVEM

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и AVEM

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AVEM в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.51%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		4.24%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and AVEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (11.31%) compared to AVRE (3.94%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, AVEM leads with 24.80% vs 8.95% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 24.80% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVRE has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.51% for AVEM.

AVRE is categorized as REIT, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор