Сравнение AVPEX с PGVFX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.15%/yr vs 10.87%/yr for PGVFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям PGVFX по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.87% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.15%
PGVFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам AVPEX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -10.50% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 19.53% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between AVPEX and PGVFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AVPEX and PGVFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
AVPEX
PGVFX
Сравнение AVPEX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.63 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.45 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 16.11 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.32 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и PGVFX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -68.09% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -8.76% | -13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -12.53% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -27.58% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -41.26% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -0.09% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.30% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 2.42% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и PGVFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.09% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 9.55% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 11.76% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 13.80% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.87% | +3.22% |
Сравнение комиссий AVPEX и PGVFX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и PGVFX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности PGVFX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.50% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.33% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and PGVFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.05%) compared to PGVFX (4.09%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор