Сравнение AVPEX с FGIAX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.83%/yr vs 8.44%/yr for FGIAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 13.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVPEX имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции FGIAX немного отстают с 8.44%.
AVPEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.83%
FGIAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам AVPEX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -6.87% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 13.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Correlation
The correlation between AVPEX and FGIAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between AVPEX and FGIAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
AVPEX
FGIAX
Сравнение AVPEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.26 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 10.24 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и FGIAX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -49.35% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -6.04% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -12.45% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -21.08% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -38.02% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -1.06% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.14% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 1.92% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и FGIAX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.33% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 8.98% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 10.66% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 13.25% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.15% | +3.82% |
Сравнение комиссий AVPEX и FGIAX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и FGIAX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности FGIAX в 14.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.13% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.03% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and FGIAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to FGIAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs FGIAX's -49.35%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор