Сравнение AVPEX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.78% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и FGIAX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
AVPEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
AVPEX
FGIAX
Сравнение AVPEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.79 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 2.30 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.73 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 12.62 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.79 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.80 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и FGIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и FGIAX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и FGIAX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -49.35% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -8.29% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -21.08% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -38.02% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -3.06% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -7.22% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.79% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и FGIAX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.15% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 7.07% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 12.28% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 13.08% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.17% | +3.78% |