PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVPEX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVPEX и FGIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
-15.59%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.78% соответственно.


AVPEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.01%
1 год
-11.77%
3 года*
7.71%
5 лет*
1.77%
10 лет*
7.78%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Сравнение комиссий AVPEX и FGIAX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.


Доходность на риск

AVPEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVPEXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.79

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

2.30

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.73

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

12.62

-14.13

AVPEX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVPEXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.79

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между AVPEX и FGIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и FGIAX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности FGIAX в 9.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
10.07%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и FGIAX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и FGIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


AVPEXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-49.35%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-8.29%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-21.08%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-38.02%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-3.06%

-16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.22%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

1.79%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и FGIAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVPEXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.15%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

7.07%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

12.28%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

13.08%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

15.17%

+3.78%