PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVOS с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVOS с SPGM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AVOS (Avos Global Equities ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. AVOS is actively managed, while SPGM is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности AVOS и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avos Global Equities ETF (AVOS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVOS

1 день
0.17%
1 месяц
-1.53%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.46%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.55%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVOS и SPGM

2026 (YTD)
AVOS
Avos Global Equities ETF		8.23%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		8.35%

Correlation

The correlation between AVOS and SPGM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г.

0.93

Сравнение распределения секторов AVOS и SPGM

Секторы
AVOS
SPGM

Технологии

20.0%
30.7%

Финансовые услуги

18.7%
15.7%

Промышленность

12.2%
12.5%

Здравоохранение

8.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.2%

Энергетика

7.4%
4.0%

Сырьевые материалы

6.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

AVOS
20.0%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

AVOS
18.7%
SPGM
15.7%

Промышленность

AVOS
12.2%
SPGM
12.5%

Здравоохранение

AVOS
8.9%
SPGM
7.9%

Потребительский циклический сектор

AVOS
8.5%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

AVOS
8.0%
SPGM
8.2%

Энергетика

AVOS
7.4%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

AVOS
6.6%
SPGM
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVOS
4.8%
SPGM
4.5%

Коммунальные услуги

AVOS
3.0%
SPGM
2.0%

Недвижимость

AVOS
1.9%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avos Global Equities ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с AVOS:
AVOS с DRIVAVOS с BDVLAVOS с KLMTAVOS с HERDAVOS с INFLAVOS с VXUSAVOS с FWD
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

AVOS vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVOS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVOS c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVOSSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.76

—

AVOS vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVOS и SPGM

Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVOSSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-33.97%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.90%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.79%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVOS и SPGM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVOSSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

13.68%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

16.15%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.47%

+1.20%

Сравнение комиссий AVOS и SPGM

AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVOS и SPGM

AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVOS
Avos Global Equities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVOS and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for AVOS.

They also come from different issuers: Avos and State Street. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVOS и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор