PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVOS с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVOS с BDVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVOS (Avos Global Equities ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. AVOS is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности AVOS и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avos Global Equities ETF (AVOS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVOS

1 день
-2.67%
1 месяц
-2.64%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.05%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVOS и BDVL

2026 (YTD)
AVOS
Avos Global Equities ETF		6.70%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		1.67%

Correlation

The correlation between AVOS and BDVL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г.

0.88

Сравнение распределения секторов AVOS и BDVL

Секторы
AVOS
BDVL

Финансовые услуги

19.7%
13.9%

Технологии

18.8%
23.0%

Промышленность

11.9%
15.4%

Энергетика

11.4%
2.8%

Сырьевые материалы

8.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.5%

Здравоохранение

6.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.7%

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Недвижимость

2.1%
1.0%

Финансовые услуги

AVOS
19.7%
BDVL
13.9%

Технологии

AVOS
18.8%
BDVL
23.0%

Промышленность

AVOS
11.9%
BDVL
15.4%

Энергетика

AVOS
11.4%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

AVOS
8.8%
BDVL
2.6%

Потребительский циклический сектор

AVOS
7.0%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

AVOS
6.8%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

AVOS
5.3%
BDVL
6.3%

Коммуникационные услуги

AVOS
5.1%
BDVL
10.7%

Коммунальные услуги

AVOS
3.2%
BDVL
4.8%

Недвижимость

AVOS
2.1%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avos Global Equities ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AVOS:
AVOS с VXUSAVOS с FWDAVOS с DRIVAVOS с FIXTAVOS с HERDAVOS с FYLDAVOS с WBIF
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с UFOBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

Сравнение AVOS c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVOS vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVOSBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.81

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AVOS и BDVL

Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVOSBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-7.71%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.08%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.19%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVOS и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVOSBDVLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

9.62%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

9.62%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

9.62%

+9.92%

Сравнение комиссий AVOS и BDVL

AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVOS и BDVL

AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM2025
AVOS
Avos Global Equities ETF		0.00%0.00%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.70%2.79%

Часто задаваемые вопросы

AVOS and BDVL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.

BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for AVOS.

They also come from different issuers: Avos and iShares. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVOS и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор