PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVOS с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVOS с VXUS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AVOS (Avos Global Equities ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. AVOS is actively managed, while VXUS is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AVOS и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avos Global Equities ETF (AVOS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVOS

1 день
0.17%
1 месяц
-1.53%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.15%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.99%
1 год
26.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVOS и VXUS

2026 (YTD)
AVOS
Avos Global Equities ETF		8.23%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		7.91%

Correlation

The correlation between AVOS and VXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г.

0.94

Сравнение распределения секторов AVOS и VXUS

Секторы
AVOS
VXUS

Технологии

20.0%
21.0%

Финансовые услуги

18.7%
21.7%

Промышленность

12.2%
15.6%

Здравоохранение

8.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.4%

Энергетика

7.4%
4.7%

Сырьевые материалы

6.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Технологии

AVOS
20.0%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

AVOS
18.7%
VXUS
21.7%

Промышленность

AVOS
12.2%
VXUS
15.6%

Здравоохранение

AVOS
8.9%
VXUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

AVOS
8.5%
VXUS
8.2%

Коммуникационные услуги

AVOS
8.0%
VXUS
4.4%

Энергетика

AVOS
7.4%
VXUS
4.7%

Сырьевые материалы

AVOS
6.6%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVOS
4.8%
VXUS
4.8%

Коммунальные услуги

AVOS
3.0%
VXUS
3.0%

Недвижимость

AVOS
1.9%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avos Global Equities ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVOS:
AVOS с DRIVAVOS с BDVLAVOS с KLMTAVOS с HERDAVOS с INFLAVOS с FWDAVOS с FYLD
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AVOS vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVOS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVOS c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVOSVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.08

—

AVOS vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVOS и VXUS

Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVOSVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-35.97%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.96%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-8.19%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVOS и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVOSVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

16.32%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

16.27%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.01%

+1.66%

Сравнение комиссий AVOS и VXUS

AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVOS и VXUS

AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVOS
Avos Global Equities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVOS and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.

VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for AVOS.

They also come from different issuers: Avos and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVOS и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор