Сравнение AVOS с GVAL
AVOS (Avos Global Equities ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам AVOS и GVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.70% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 11.80% |
Correlation
The correlation between AVOS and GVAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов AVOS и GVAL
Секторы
AVOS
GVAL
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVOS
GVAL
Финансовые услуги
AVOS
GVAL
Промышленность
AVOS
GVAL
Здравоохранение
AVOS
GVAL
-
Коммуникационные услуги
AVOS
GVAL
Потребительский циклический сектор
AVOS
GVAL
Энергетика
AVOS
GVAL
Сырьевые материалы
AVOS
GVAL
Потребительский защитный сектор
AVOS
GVAL
Коммунальные услуги
AVOS
GVAL
Недвижимость
AVOS
GVAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. GVAL — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение AVOS c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и GVAL
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -46.82% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.09% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -13.76% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.73% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.61% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.97% | -1.35% |
Сравнение комиссий AVOS и GVAL
И AVOS, и GVAL имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и GVAL
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.43% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and GVAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVOS and GVAL have the same expense ratio: 0.64% per year.
GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and Cambria.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор