PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с VXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

AVNV и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%51.70%9.87%9.05%
Разные валюты инструментов

AVNV торгуется в USD, в то время как VXM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXM.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
6.94%
6 месяцев
18.95%
1 год
48.13%
3 года*
27.92%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий AVNV и VXM.TO

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.79

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.68

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

4.50

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

19.29

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.45

+1.05

Корреляция

Корреляция между AVNV и VXM.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и VXM.TO

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VXM.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и VXM.TO

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -50.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-42.73%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.80%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.77%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.57%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.57%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и VXM.TO

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.37%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.38%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.37%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.07%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.90%

-5.30%