PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNV is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 75.91% for KEMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и KEMX

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%9.75%

Correlation

The correlation between AVNV and KEMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between AVNV and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и KEMX

Секторы
AVNV
KEMX

Финансовые услуги

24.2%
20.7%

Промышленность

17.5%
8.6%

Сырьевые материалы

14.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.4%

Энергетика

10.4%
4.8%

Технологии

8.6%
41.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Здравоохранение

3.3%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
KEMX
20.7%

Промышленность

AVNV
17.5%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
KEMX
8.2%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
KEMX
5.4%

Энергетика

AVNV
10.4%
KEMX
4.8%

Технологии

AVNV
8.6%
KEMX
41.2%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
KEMX
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
KEMX
3.0%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
KEMX
1.7%

Недвижимость

AVNV
1.6%
KEMX
1.2%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

AVNV vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.40

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.13

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.97

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

19.78

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.40

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.67

+0.92

Просадки

Сравнение просадок AVNV и KEMX

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-38.80%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.36%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.52%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.85%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.85%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и KEMX

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 4.63%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

9.80%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

19.96%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

22.44%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

18.21%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.94%

-6.17%

Сравнение комиссий AVNV и KEMX

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и KEMX

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and KEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to AVNV (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 75.91% vs 36.33% for AVNV. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 75.91% return vs 36.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.33% for KEMX.

They also come from different issuers: Avantis and CICC. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор