PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

AVNV и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и JHID

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий AVNV и JHID

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.57

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.35

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.81

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

16.46

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между AVNV и JHID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и JHID

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и JHID

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-12.42%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.23%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.80%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.53%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.37%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и JHID

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.09%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.44%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.16%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.88%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

13.88%

+0.72%