PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNV is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 23.04% for BKIE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и BKIE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%7.00%

Correlation

The correlation between AVNV and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between AVNV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и BKIE

Секторы
AVNV
BKIE

Финансовые услуги

24.2%
25.8%

Промышленность

17.5%
18.6%

Сырьевые материалы

14.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.3%

Энергетика

10.4%
5.9%

Технологии

8.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.2%

Здравоохранение

3.3%
9.1%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
3.7%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
BKIE
25.8%

Промышленность

AVNV
17.5%
BKIE
18.6%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
BKIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
BKIE
7.3%

Энергетика

AVNV
10.4%
BKIE
5.9%

Технологии

AVNV
8.6%
BKIE
10.1%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
BKIE
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
BKIE
6.2%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
BKIE
9.1%

Недвижимость

AVNV
1.6%
BKIE
2.0%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с IQLTAVNV с VTI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

AVNV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.59

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.26

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.03

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

7.83

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.59

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.92

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AVNV и BKIE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-28.19%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.41%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.56%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.98%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и BKIE

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.31%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.19%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.58%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.12%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.33%

-1.56%

Сравнение комиссий AVNV и BKIE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и BKIE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVNV and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNV has higher volatility (4.63%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 23.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.85% for AVNV.

They also come from different issuers: Avantis and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.04% for BKIE.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор