PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с AVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD).

AVNV и AVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и AVSD

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		1.01%37.07%6.69%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у AVSD с доходностью 1.01%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSD

1 день
1.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
28.25%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis Responsible International Equity ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE

Сравнение комиссий AVNV и AVSD

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVSD в 0.23%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVNV vs. AVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.62

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.25

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.26

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

9.07

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVSD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.62

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.72

+0.78

Корреляция

Корреляция между AVNV и AVSD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVSD

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVSD в 2.60%

TTM2025202420232022
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.60%2.54%3.25%2.53%1.35%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVSD

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVAVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-25.56%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.63%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.73%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.00%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.14%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVSD

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 6.96%, в то время как у Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVAVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.73%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.35%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.53%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.54%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.54%

-1.94%