Сравнение AVNS с SPY

С начала года, AVNS показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AVNS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.85% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avanos Medical, Inc. (AVNS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVNS и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AVNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка AVNS за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNS и SPY.

Avanos Medical, Inc. (AVNS) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AVNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.