Сравнение AVNS с INCM
AVNS (Avanos Medical, Inc.) is a stock, while INCM (Franklin Income Focus ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past year, AVNS returned 100.48% vs 16.23% for INCM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNS и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNS показывает доходность 122.62%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 7.07%.
AVNS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 122.62%
- 6 месяцев
- 124.62%
- 1 год
- 100.48%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -2.67%
INCM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVNS и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNS Avanos Medical, Inc. | 122.62% | -29.46% | -29.02% | -12.25% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 7.07% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between AVNS and INCM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNS vs. INCM — Ранг доходности на риск
AVNS
INCM
Сравнение AVNS c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avanos Medical, Inc. (AVNS) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNS | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.59 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 5.11 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 21.52 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNS | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.09 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.54 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок AVNS и INCM
Максимальная просадка AVNS за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNS и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNS | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -7.84% | -78.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -3.19% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.59% | -0.17% | -65.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -1.09% | -45.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 0.76% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNS и INCM
Текущая волатильность для Avanos Medical, Inc. (AVNS) составляет 1.35%, в то время как у Franklin Income Focus ETF (INCM) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что AVNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNS | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.60% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 3.86% | +53.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.90% | 5.27% | +72.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.00% | 7.23% | +40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 7.23% | +37.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNS и INCM
AVNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVNS Avanos Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.05% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
AVNS and INCM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCM has higher volatility (1.60%) compared to AVNS (1.35%). In terms of maximum drawdown, AVNS dropped -86.39% vs INCM's -7.84%.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNS и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор