Сравнение AVNM с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
AVNM и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNM и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNM и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNM и EFAS
AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
AVNM vs. EFAS — Ранг доходности на риск
AVNM
EFAS
Сравнение AVNM c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNM | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.84 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.52 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.87 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 17.83 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.84 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.55 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между AVNM и EFAS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNM и EFAS
Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок AVNM и EFAS
Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -44.38% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.29% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -1.10% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.19% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.28% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNM и EFAS
Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.77% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.29% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 14.21% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.68% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 18.45% | -3.84% |