PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с DIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 27.26% for DIVI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 11.66%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и DIVI

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%7.88%

Correlation

The correlation between AVNM and DIVI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between AVNM and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и DIVI

Секторы
AVNM
DIVI

Финансовые услуги

23.2%
27.3%

Промышленность

17.1%
17.2%

Технологии

12.5%
10.2%

Сырьевые материалы

11.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.1%

Энергетика

8.3%
4.4%

Здравоохранение

4.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.8%

Коммунальные услуги

2.9%
4.9%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
DIVI
27.3%

Промышленность

AVNM
17.1%
DIVI
17.2%

Технологии

AVNM
12.5%
DIVI
10.2%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
DIVI
5.6%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
DIVI
7.1%

Энергетика

AVNM
8.3%
DIVI
4.4%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
DIVI
9.1%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
DIVI
5.0%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
DIVI
6.8%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
DIVI
4.9%

Недвижимость

AVNM
1.7%
DIVI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

AVNM vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.85

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.58

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.60

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

10.01

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DIVI равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.85

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.67

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AVNM и DIVI

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-27.76%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.54%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.32%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.63%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и DIVI

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 5.02% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.19%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.83%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.29%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.46%

-1.61%

Сравнение комиссий AVNM и DIVI

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и DIVI

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DIVI в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVNM and DIVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs DIVI's -27.76%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 27.26% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

DIVI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.50% for AVNM.

They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.09% for DIVI.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор