PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 39.30% for AVUV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и AVUV

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%16.99%

Correlation

The correlation between AVNM and AVUV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.66

The correlation between AVNM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и AVUV

Секторы
AVNM
AVUV

Финансовые услуги

23.2%
25.8%

Промышленность

17.1%
13.9%

Технологии

12.5%
7.0%

Сырьевые материалы

11.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
18.0%

Энергетика

8.3%
18.2%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Недвижимость

1.7%
0.7%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
AVUV
25.8%

Промышленность

AVNM
17.1%
AVUV
13.9%

Технологии

AVNM
12.5%
AVUV
7.0%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
AVUV
4.9%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
AVUV
18.0%

Энергетика

AVNM
8.3%
AVUV
18.2%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
AVUV
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
AVUV
0.1%

Недвижимость

AVNM
1.7%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVNM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.26

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.21

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.97

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.75

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.57

+0.98

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVUV

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-49.42%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.95%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.95%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVUV

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.04%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.39%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.52%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

22.74%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

28.29%

-13.44%

Сравнение комиссий AVNM и AVUV

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVUV

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and AVUV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, AVUV leads with 39.30% vs 35.57% for AVNM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 39.30% return vs 35.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.28% for AVUV.

AVNM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.25% for AVUV.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор