PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMU с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

AVMU и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMU - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMU и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMU и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		-0.21%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.27%0.19%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

AVMU

1 день
0.14%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.12%
3 года*
2.74%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с DFAWAVMU с MEARAVMU с JMUB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий AVMU и SUB

AVMU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

AVMU vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMUSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.21

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.66

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.81

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

10.21

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMU vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMUSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.21

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.87

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.27

Корреляция

Корреляция между AVMU и SUB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и SUB

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.28%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AVMU и SUB

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMUSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-9.46%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-1.23%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

-4.35%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.56%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.92%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.34%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и SUB

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AVMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMUSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.52%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.81%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

1.51%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

1.64%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

2.59%

+1.41%