Сравнение AVMU с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
AVMU и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMU - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMU и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMU и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | -0.21% | 3.87% | 1.72% | 5.18% | -7.33% | 0.27% | 0.19% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
AVMU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMU и VTEB
AVMU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMU vs. VTEB — Ранг доходности на риск
AVMU
VTEB
Сравнение AVMU c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.69 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AVMU и VTEB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и VTEB
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.28% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и VTEB
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -17.00% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -3.45% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | -12.64% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.86% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.35% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.17% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и VTEB
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.39% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.37% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.87% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.00% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.88% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.25% | -1.25% |