Сравнение AVMU с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AVMU и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMU - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMU и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMU и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | -0.21% | 3.87% | 1.72% | 5.18% | -7.33% | 0.27% | 0.19% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
AVMU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMU и AOA
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMU vs. AOA — Ранг доходности на риск
AVMU
AOA
Сравнение AVMU c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.35 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.98 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 8.82 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.35 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AVMU и AOA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и AOA
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.28% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и AOA
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMU | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -28.38% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -9.62% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | -23.62% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -5.18% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.08% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.16% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и AOA
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.39%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMU | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.28% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 8.34% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 13.87% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 12.92% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 13.51% | -9.51% |