PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMU с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. AVMU is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, AVMU returned 0.98%/yr vs 9.19%/yr for AOA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVMU и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

AVMU

1 день
0.11%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.45%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMU и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		1.83%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.27%0.19%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%1.80%

Correlation

The correlation between AVMU and AOA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с DFAWAVMU с AMUNAVMU с MEARAVMU с JMUB
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

AVMU vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMUAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.28

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.22

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.96

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

13.13

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMU vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMUAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.69

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AVMU и AOA

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMUAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-28.38%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-8.20%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-12.94%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

-23.62%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.31%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.05%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.85%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и AOA

Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMUAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.16%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

8.51%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

10.63%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

12.97%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

13.54%

-9.55%

Сравнение комиссий AVMU и AOA

И AVMU, и AOA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и AOA

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.49%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMU and AOA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 9.19% vs 0.98% for AVMU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.19% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMU and AOA have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVMU has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.04% for AOA.

AVMU is categorized as Municipal Bonds, while AOA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Avantis and iShares.

AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMU и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор