PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMU с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

AVMU и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMU - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMU и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMU и FUMB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		-0.21%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.27%0.19%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

AVMU

1 день
0.14%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.12%
3 года*
2.74%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с DFAWAVMU с MEARAVMU с JMUB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий AVMU и FUMB

AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVMU vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMUFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.59

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.52

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.53

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

21.74

-18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMU vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMUFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.59

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.66

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.99

-0.84

Корреляция

Корреляция между AVMU и FUMB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и FUMB

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.28%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AVMU и FUMB

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMUFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-2.68%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-0.60%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

-1.25%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.17%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.19%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.12%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и FUMB

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что AVMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMUFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.25%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.58%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

1.03%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

1.17%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

1.78%

+2.22%