Сравнение AVMU с ERX
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). AVMU is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 5 years, AVMU returned 0.95%/yr vs 28.75%/yr for ERX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AVMU charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%.
AVMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 66.93%
- 6 месяцев
- 59.74%
- 1 год
- 90.37%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- -8.79%
Сравнение доходности по годам AVMU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.71% | 3.87% | 1.72% | 5.18% | -7.33% | 0.27% | 0.19% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.93% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -15.36% |
Correlation
The correlation between AVMU and ERX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between AVMU and ERX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. ERX — Ранг доходности на риск
AVMU
ERX
Сравнение AVMU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.89 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 10.60 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.09 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и ERX
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -99.54% | +87.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -23.34% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | -42.34% | +35.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | -46.90% | +34.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -91.57% | +91.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -67.02% | +63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 8.57% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и ERX
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.19%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 16.49% | -15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 33.45% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 41.14% | -37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 51.98% | -47.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 69.18% | -65.19% |
Сравнение комиссий AVMU и ERX
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и ERX
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.22% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and ERX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (16.49%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs ERX's -99.54%.
On 5-year performance, ERX leads with 28.75% vs 0.95% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ERX has performed better with a 28.75% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
AVMU has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.61% for ERX.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: American Century and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 1.09% for ERX.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор