PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMU с AVES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

AVMU и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMU - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMU и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMU и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		-0.35%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.55%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.97%.

AVMU

1 день
0.55%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.36%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с DFAWAVMU с MEARAVMU с VWIUX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий AVMU и AVES

AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVMU vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMUAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.76

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.32

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.40

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

9.31

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMU vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMUAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.76

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между AVMU и AVES составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и AVES

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AVES в 3.19%

TTM20252024202320222021
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.56%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVMU и AVES

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMUAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-27.40%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-12.90%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-10.28%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.91%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.33%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и AVES

Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.43%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMUAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

8.89%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

12.90%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

18.09%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

16.73%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

16.73%

-12.73%