PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с AVGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVMC и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMC и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMC и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		2.47%9.98%16.84%15.39%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVMC

1 день
2.47%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.47%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVMC и AVGV

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVMC vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.76

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.41

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.40

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

11.39

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.28

-0.16

Корреляция

Корреляция между AVMC и AVGV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и AVGV

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVGV в 2.07%

TTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.04%1.12%1.02%0.24%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и AVGV

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMCAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-17.03%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.09%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-4.95%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.39%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.76%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и AVGV

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 5.55% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMCAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.17%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

17.72%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.09%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.09%

+2.14%