Сравнение AVLV с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
AVLV и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.80% | 18.74% | 9.87% | 13.21% | -10.21% | 5.33% |
Разные валюты инструментов
AVLV торгуется в USD, в то время как JPGL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у JPGL.DE с доходностью 4.80%.
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и JPGL.DE
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLV vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
AVLV
JPGL.DE
Сравнение AVLV c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.87 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.29 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 12.41 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и JPGL.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и JPGL.DE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и JPGL.DE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -35.55% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -9.47% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.18% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.90% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.45% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и JPGL.DE
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.68% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.87% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 13.90% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.50% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.29% | +1.25% |