Сравнение AVLV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
AVLV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и HDV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLV vs. HDV — Ранг доходности на риск
AVLV
HDV
Сравнение AVLV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.60 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 5.27 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и HDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и HDV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и HDV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -37.04% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -9.78% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.84% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.09% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.69% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и HDV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.95% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.18% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 12.80% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.80% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.70% | +1.84% |