PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с CBIL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.42%/yr vs 2.09%/yr for CBIL.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVLV торгуется в USD, в то время как CBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью -1.07%.

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-0.42%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%13.43%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		-1.07%7.59%-3.68%4.22%

Correlation

The correlation between AVLV and CBIL.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

AVLV vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.03

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
0.07

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

0.04

+6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.12

0.07

+24.05

AVLV vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и CBIL.TO

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-7.62%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-2.98%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-7.62%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.87%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и CBIL.TO

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.75%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.24%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

4.41%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

5.42%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

5.42%

+11.92%

Сравнение комиссий AVLV и CBIL.TO

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и CBIL.TO

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and CBIL.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор