Сравнение AVLV с AVLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).
AVLV и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и AVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 9.52% |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -0.18% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -0.18%.
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и AVLC
И AVLV, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLV vs. AVLC — Ранг доходности на риск
AVLV
AVLC
Сравнение AVLV c AVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | AVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.75 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.81 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 8.93 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.33 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и AVLC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVLC
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AVLC в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVLC
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -19.64% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.76% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -4.40% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.07% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.59% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVLC
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.75%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.57% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.03% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 19.05% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.93% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.93% | +1.61% |