PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с AVLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLV returned 39.78% vs 33.23% for AVLC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью 15.14%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
0.29%
1 месяц
4.80%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.22%
1 год
33.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%9.52%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		15.14%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between AVLV and AVLC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between AVLV and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и AVLC

Секторы
AVLV
AVLC

Технологии

17.2%
32.6%

Финансовые услуги

16.3%
13.1%

Промышленность

15.4%
10.8%

Энергетика

14.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.7%

Здравоохранение

5.6%
7.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

AVLV
17.2%
AVLC
32.6%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
AVLC
13.1%

Промышленность

AVLV
15.4%
AVLC
10.8%

Энергетика

AVLV
14.4%
AVLC
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
AVLC
10.3%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
AVLC
4.8%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
AVLC
8.7%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
AVLC
7.2%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
AVLC
2.3%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
AVLC
2.7%

Недвижимость

AVLV
0.1%
AVLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQAVLC с IWM

Доходность на риск

AVLV vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.70

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.63

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.17

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

19.26

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.68

-0.81

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVLC

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-19.64%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.00%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-1.97%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVLC

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеют волатильность 2.90% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.89%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.25%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.39%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.68%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.68%

+1.66%

Сравнение комиссий AVLV и AVLC

И AVLV, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVLC

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and AVLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to AVLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 33.23% for AVLC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV and AVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.78% for AVLC.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор