PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с AVLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLV returned 37.16% vs 28.13% for AVLC. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью 17.24%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

AVLC

1 день
-0.31%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
13.85%
С начала года
17.24%
1 год
28.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLC

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
$6.80M$6.01M$6.61M

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

Сравнение доходности по годам AVLV и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%10.54%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		17.24%17.57%22.82%11.76%

Correlation

The correlation between AVLV and AVLC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between AVLV and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и AVLC

Секторы
AVLV
AVLC

Финансовые услуги

21.5%
13.7%

Технологии

16.9%
33.9%

Промышленность

15.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.2%

Энергетика

12.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.4%

Здравоохранение

4.4%
7.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
AVLC
13.7%

Технологии

AVLV
16.9%
AVLC
33.9%

Промышленность

AVLV
15.3%
AVLC
11.7%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
AVLC
10.2%

Энергетика

AVLV
12.7%
AVLC
6.2%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
AVLC
7.8%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
AVLC
4.4%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
AVLC
7.5%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
AVLC
2.2%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
AVLC
2.3%

Недвижимость

AVLV
0.0%
AVLC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVUVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с AVUQAVLC с IWL

Доходность на риск

AVLV vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.11

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.88

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

3.53

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

15.43

+8.22

AVLV vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа AVLC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVLC

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-19.64%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.00%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.31%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.93%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVLC

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.08%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.62%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

13.43%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.70%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.70%

+1.47%

Сравнение комиссий AVLV и AVLC

И AVLV, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVLC

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AVLC в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.80%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and AVLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (4.08%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLV leads with 37.16% vs 28.13% for AVLC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 37.16% return vs 28.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV and AVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.80% for AVLC.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор