Сравнение AVLV с AVGV
AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 20.50%/yr for AVGV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 20.45%.
AVLV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
AVGV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.59M | $4.75M | $4.07M | |
| $101.24M | $103.67M | $155.64M |
Сравнение доходности по годам AVLV и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.25% | 15.12% | 17.49% | 10.88% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.45% | 22.57% | 11.26% | 11.88% |
Correlation
The correlation between AVLV and AVGV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between AVLV and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVLV и AVGV
Секторы
AVLV
AVGV
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
AVLV
AVGV
Технологии
AVLV
AVGV
Промышленность
AVLV
AVGV
Потребительский циклический сектор
AVLV
AVGV
Энергетика
AVLV
AVGV
Коммуникационные услуги
AVLV
AVGV
Потребительский защитный сектор
AVLV
AVGV
Здравоохранение
AVLV
AVGV
Сырьевые материалы
AVLV
AVGV
Коммунальные услуги
AVLV
AVGV
Недвижимость
AVLV
AVGV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLV vs. AVGV — Ранг доходности на риск
AVLV
AVGV
Сравнение AVLV c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 4.26 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 16.66 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVGV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLV | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -17.03% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -8.12% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -17.03% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.29% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.23% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.07% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVGV
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLV | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.09% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.28% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 13.21% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.86% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.86% | +2.31% |
Сравнение комиссий AVLV и AVGV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVGV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVGV в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.59% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.04% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AVLV and AVGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVGV has higher volatility (3.09%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVGV's -17.03%.
On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 20.50% for AVGV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
AVGV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.04% for AVLV.
AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.26% for AVGV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор