PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

AVLC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и SPXM

2026 (YTD)2025
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%10.35%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий AVLC и SPXM

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.82

-0.49

Корреляция

Корреляция между AVLC и SPXM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и SPXM

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и SPXM

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-5.08%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.75%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.80%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

9.34%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

9.34%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

9.34%

+6.59%