PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с SDSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. AVLC is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 5.27% for SDSI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 1.22%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.27%
3 года*
5.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и SDSI

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		1.22%6.54%5.63%3.12%

Correlation

The correlation between AVLC and SDSI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.24

The correlation between AVLC and SDSI shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVLC и SDSI

Секторы
AVLC
SDSI

Технологии

32.6%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Промышленность

10.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.7%
90.0%

Энергетика

7.3%

-

Здравоохранение

7.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVLC
32.6%
SDSI

-

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
SDSI

-

Промышленность

AVLC
10.8%
SDSI
7.5%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
SDSI

-

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
SDSI
90.0%

Энергетика

AVLC
7.3%
SDSI

-

Здравоохранение

AVLC
7.2%
SDSI
2.5%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
SDSI

-

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
SDSI

-

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
SDSI

-

Недвижимость

AVLC
0.2%
SDSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

AVLC vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.25

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
5.01

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.53

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

21.22

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

2.60

-0.93

Просадки

Сравнение просадок AVLC и SDSI

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-1.29%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-1.17%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.07%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.24%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.25%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и SDSI

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.41%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

1.14%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

1.63%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

2.28%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

2.28%

+13.41%

Сравнение комиссий AVLC и SDSI

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и SDSI

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SDSI в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.42%4.91%5.49%5.37%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and SDSI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to SDSI (0.41%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs SDSI's -1.29%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 5.27% for SDSI. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.78% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.33% for SDSI.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор