PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). AVLC is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past year, AVLC returned 33.23% vs 10.57% for QGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

AVLC

1 день
0.29%
1 месяц
4.80%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.22%
1 год
33.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и QGRO

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		15.14%17.57%22.82%12.05%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%12.43%

Correlation

The correlation between AVLC and QGRO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between AVLC and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и QGRO

Секторы
AVLC
QGRO

Технологии

32.6%
37.1%

Финансовые услуги

13.1%
5.9%

Промышленность

10.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.0%

Энергетика

7.3%
1.8%

Здравоохранение

7.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
0.3%

Недвижимость

0.2%
0.9%

Технологии

AVLC
32.6%
QGRO
37.1%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
QGRO
5.9%

Промышленность

AVLC
10.8%
QGRO
13.6%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
QGRO
12.0%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
QGRO
11.0%

Энергетика

AVLC
7.3%
QGRO
1.8%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
QGRO
12.7%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
QGRO
3.8%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
QGRO
0.3%

Недвижимость

AVLC
0.2%
QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

AVLC vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.69

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.06

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.12

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

0.78

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

2.63

+16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.69

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.67

+1.01

Просадки

Сравнение просадок AVLC и QGRO

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-32.56%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-13.54%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.53%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-7.67%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.03%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и QGRO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 2.89%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.37%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.70%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.32%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

21.05%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

22.92%

-7.24%

Сравнение комиссий AVLC и QGRO

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и QGRO

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and QGRO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to AVLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs QGRO's -32.56%.

On 1-year performance, AVLC leads with 33.23% vs 10.57% for QGRO. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 33.23% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.19% for QGRO.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.29% for QGRO.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор