PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

AVLC и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и QGRO

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%12.43%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий AVLC и QGRO

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.59

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.99

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.99

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

3.37

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.59

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.61

+0.72

Корреляция

Корреляция между AVLC и QGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и QGRO

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и QGRO

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-32.56%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.54%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-9.65%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.76%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.99%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и QGRO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.57%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.61%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.39%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

21.68%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

21.12%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

23.09%

-7.16%