Сравнение AVLC с IWM

С начала года, AVLC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVLC и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IWM в 1.02%

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и IWM.

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.53%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.