PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVLC is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 22.78% for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

AVLC

1 день
-1.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и BBUS

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		12.96%17.57%22.82%11.76%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%12.40%

Correlation

The correlation between AVLC and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between AVLC and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и BBUS

Секторы
AVLC
BBUS

Технологии

34.2%
38.1%

Финансовые услуги

12.8%
11.2%

Промышленность

11.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.0%

Здравоохранение

7.2%
8.0%

Энергетика

6.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

AVLC
34.2%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

AVLC
12.8%
BBUS
11.2%

Промышленность

AVLC
11.0%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.7%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
BBUS
8.0%

Энергетика

AVLC
6.5%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
BBUS
1.2%

Недвижимость

AVLC
0.1%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

AVLC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.82

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.48

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.49

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

10.97

+5.52

AVLC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и BBUS

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-35.35%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.21%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.47%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.43%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.08%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и BBUS

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.14% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.00%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.95%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.59%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.14%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

19.59%

-3.78%

Сравнение комиссий AVLC и BBUS

AVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и BBUS

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVLC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (5.14%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, AVLC leads with 29.38% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 29.38% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AVLC.

AVLC has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.01% for BBUS.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.02% for BBUS.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор