PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с AVGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 31.75% for AVGE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 14.80%.

AVLC

1 день
-1.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-1.67%
1 месяц
0.73%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.90%
1 год
31.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		12.96%17.57%22.82%11.76%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		14.80%20.84%13.96%11.73%

Correlation

The correlation between AVLC and AVGE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between AVLC and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и AVGE

Секторы
AVLC
AVGE

Технологии

34.2%
21.5%

Финансовые услуги

12.8%
17.5%

Промышленность

11.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.7%

Здравоохранение

7.2%
5.8%

Энергетика

6.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
5.2%

Недвижимость

0.1%
3.3%

Технологии

AVLC
34.2%
AVGE
21.5%

Финансовые услуги

AVLC
12.8%
AVGE
17.5%

Промышленность

AVLC
11.0%
AVGE
13.4%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.7%
AVGE
11.8%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
AVGE
6.7%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
AVGE
5.8%

Энергетика

AVLC
6.5%
AVGE
8.2%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
AVGE
4.5%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
AVGE
2.0%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
AVGE
5.2%

Недвижимость

AVLC
0.1%
AVGE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVLC vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.43

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.32

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.71

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

15.65

+0.84

AVLC vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVGE

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-17.13%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.60%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.94%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.40%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.03%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVGE

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 5.14% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.58%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.15%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.28%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.28%

+0.53%

Сравнение комиссий AVLC и AVGE

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVGE

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVGE в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.14%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%0.92%1.09%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVLC and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (5.14%) compared to AVGE (5.07%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 31.75% vs 29.38% for AVLC. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 31.75% return vs 29.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.05% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор