Сравнение AVLC с AVES
AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 29.26% for AVES. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности AVLC и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLC показывает доходность 12.96%, а AVES немного ниже – 12.71%.
AVLC
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVLC и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 12.96% | 17.57% | 22.82% | 11.76% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.71% | 30.49% | 4.50% | 9.73% |
Correlation
The correlation between AVLC and AVES is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between AVLC and AVES shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLC vs. AVES — Ранг доходности на риск
AVLC
AVES
Сравнение AVLC c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLC | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.28 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 8.21 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLC и AVES
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLC | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -27.40% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -12.90% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -5.18% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -7.67% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.57% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и AVES
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.14%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLC | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 9.99% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 16.81% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 19.01% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.36% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.36% | -1.55% |
Сравнение комиссий AVLC и AVES
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и AVES
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVES в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.62% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLC and AVES have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (9.99%) compared to AVLC (5.14%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVES's -27.40%.
On 1-year performance, AVLC leads with 29.38% vs 29.26% for AVES. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 29.38% return vs 29.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.05% for AVLC.
AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.36% for AVES.
AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор