Сравнение AVLC с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVLC и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLC и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLC и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -1.17% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.97%.
AVLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLC и AVES
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
AVLC vs. AVES — Ранг доходности на риск
AVLC
AVES
Сравнение AVLC c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLC | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.76 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.32 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.40 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 9.31 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLC | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.46 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между AVLC и AVES составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и AVES
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVES в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.91% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AVLC и AVES
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLC | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -27.40% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.90% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -10.28% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.91% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.33% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и AVES
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.53%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLC | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.89% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.90% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.09% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.73% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.73% | -0.79% |