Сравнение AVLC с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
AVLC и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLC и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLC и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -0.18% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
AVLC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLC и AVEM
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
AVLC vs. AVEM — Ранг доходности на риск
AVLC
AVEM
Сравнение AVLC c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLC | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.95 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 11.45 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLC | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.52 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между AVLC и AVEM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и AVEM
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVLC и AVEM
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLC | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -36.05% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.13% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -9.22% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -10.30% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.39% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и AVEM
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.57%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLC | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.24% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 14.73% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 20.03% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.87% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 20.37% | -4.44% |