PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

AVL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и TSMX

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-24.89%54.38%39.90%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

AVL

1 день
10.78%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-24.09%
1 год
150.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с AMDGAVL с SPUUAVL с NRGUAVL с NVDUAVL с SOXL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий AVL и TSMX

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Доходность на риск

AVL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.95

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.08

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

6.59

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

20.50

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.95

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.01

-0.64

Корреляция

Корреляция между AVL и TSMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и TSMX

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности TSMX в 7.11%

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		39.32%29.04%0.22%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AVL и TSMX

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-63.80%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-34.93%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-25.94%

-22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-16.74%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

11.22%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.78%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.78%

29.06%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.14%

54.61%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.35%

77.49%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.58%

81.26%

+26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.58%

81.26%

+26.32%