PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

AVL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и TSMG

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-22.89%65.01%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

AVL

1 день
2.67%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-22.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
154.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с NVDUAVL с NRGUAVL с SOXL
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с FLKRTSMG с JNUGTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий AVL и TSMG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

AVL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.94

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.06

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

6.67

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

20.63

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.94

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.04

-0.65

Корреляция

Корреляция между AVL и TSMG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и TSMG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности TSMG в 9.66%

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		38.30%29.04%0.22%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVL и TSMG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-63.67%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-35.29%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-24.61%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-18.24%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

11.41%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и TSMG

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

28.00%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

54.68%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.34%

77.04%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.45%

81.23%

+26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.45%

81.23%

+26.22%