PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с HOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 167.73% vs -29.31% for HOOG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.

Доходность

Сравнение доходности AVL и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 72.10%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
-12.13%
1 месяц
10.59%
С начала года
-60.40%
6 месяцев
-72.73%
1 год
-29.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и HOOG

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%152.85%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-60.40%291.44%

Correlation

The correlation between AVL and HOOG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с PLTUAVL с SOXLAVL с BRKW
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD

Доходность на риск

AVL vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.22

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.64

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.34

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

-0.55

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.22

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.31

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AVL и HOOG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-86.94%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-86.94%

+33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-81.53%

+80.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-37.56%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

53.22%

-29.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и HOOG

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 23.46%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

41.51%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.68%

100.64%

-38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.76%

137.15%

-51.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.25%

144.88%

-39.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.25%

144.88%

-39.63%

Сравнение комиссий AVL и HOOG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и HOOG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, что меньше доходности HOOG в 31.07%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		31.07%12.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVL and HOOG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (41.51%) compared to AVL (23.46%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 17.16% for AVL.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for HOOG.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор