Сравнение AVL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
AVL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 152.85% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и HOOG
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
AVL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
AVL
HOOG
Сравнение AVL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.30 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.50 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.53 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 1.11 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.30 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AVL и HOOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и HOOG
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что сопоставимо с доходностью HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и HOOG
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -86.94% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -86.94% | +33.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -84.94% | +37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -30.17% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 41.37% | -18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 35.44% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 100.78% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 143.11% | -46.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 143.62% | -36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 143.62% | -36.17% |