PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с ARMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 167.73% vs 510.84% for ARMG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.

Доходность

Сравнение доходности AVL и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 72.10%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 936.32%.

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
4.85%
1 месяц
261.28%
С начала года
936.32%
6 месяцев
526.62%
1 год
510.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и ARMG

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%65.01%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		936.32%-61.80%

Correlation

The correlation between AVL and ARMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с ADBGARMG с PLTGARMG с NBIG

Доходность на риск

AVL vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.96

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.63

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

7.56

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

13.34

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.96

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.24

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AVL и ARMG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-80.28%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-68.13%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-53.04%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

38.55%

-14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и ARMG

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 23.46%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 64.57%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

64.57%

-41.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.68%

103.90%

-42.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.76%

130.31%

-44.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.25%

138.30%

-33.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.25%

138.30%

-33.05%

Сравнение комиссий AVL и ARMG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и ARMG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, что больше доходности ARMG в 0.47%

ПозицияTTM20252024
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.47%4.86%0.00%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%

Часто задаваемые вопросы

AVL and ARMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (64.57%) compared to AVL (23.46%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 510.84% vs 167.73% for AVL. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 510.84% return vs 167.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 0.47% for ARMG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор