PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с AMDG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 64.93% vs 826.23% for AMDG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности AVL и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.

AVL

1 день
-6.83%
1 месяц
-20.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
0.78%
1 год
64.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
-11.43%
1 месяц
15.85%
С начала года
329.09%
6 месяцев
325.72%
1 год
826.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и AMDG

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		2.77%44.92%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		329.09%95.49%

Correlation

The correlation between AVL and AMDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.52

The correlation between AVL and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SOXLAVL с SPXLAVL с PLTUAVL с DIGAVL с BRKW
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

AVL vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
6.20

-5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
4.04

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

14.77

-13.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

28.66

-26.09

AVL vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 6.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVL и AMDG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-63.32%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-56.48%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-12.62%

-28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-25.39%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

29.06%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 45.26%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.26%

48.45%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.56%

102.73%

-35.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.91%

134.55%

-41.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.82%

132.44%

-24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.82%

132.44%

-24.62%

Сравнение комиссий AVL и AMDG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и AMDG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, что больше доходности AMDG в 2.61%

ПозицияTTM20252024
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.61%11.21%0.00%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.73%29.04%0.22%

Часто задаваемые вопросы

AVL and AMDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (48.45%) compared to AVL (45.26%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs AMDG's -63.32%.

On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs 64.93% for AVL. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 45.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs 64.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 28.73%, compared with 2.61% for AMDG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор