PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с AMDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

AVL и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и AMDG

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-24.89%40.19%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-21.97%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -21.97%.

AVL

1 день
10.78%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-24.09%
1 год
150.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.34%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-21.97%
6 месяцев
16.89%
1 год
133.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с SPUUAVL с NVDUAVL с SOXLAVL с NRGUAVL с SOXS
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий AVL и AMDG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

AVL vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.04

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.13

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.32

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

4.53

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AMDG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между AVL и AMDG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и AMDG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности AMDG в 14.36%

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		39.32%29.04%0.22%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		14.36%11.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVL и AMDG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-63.04%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-56.48%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-52.31%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-27.66%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

28.88%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.78%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.78%

33.06%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.14%

98.59%

-33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.35%

129.74%

-33.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.58%

124.94%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.58%

124.94%

-17.36%