PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с RYMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 9.96% против 2.72% соответственно.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG

Сравнение комиссий AVK и RYMTX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

AVK vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.52

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.06

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.71

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

10.84

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.52

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.20

Корреляция

Корреляция между AVK и RYMTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и RYMTX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности RYMTX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AVK и RYMTX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и RYMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-34.19%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-6.69%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-17.54%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-17.54%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-1.82%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-19.07%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.70%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и RYMTX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.26%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.16%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

12.39%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

12.15%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

10.68%

+11.84%