PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с GILHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с GILHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и GILHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции GILHX по среднегодовой доходности: 9.96% против 3.12% соответственно.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Guggenheim Limited Duration Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с BAGIXGILHX с FBNDGILHX с BNDGILHX с BSIIX

Сравнение комиссий AVK и GILHX

AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.

AVK
Advent Convertible and Income Fund
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund

Доходность на риск

AVK vs. GILHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKGILHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.32

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

4.37

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.26

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

16.90

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. GILHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GILHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKGILHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.32

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.33

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.67

-1.38

Корреляция

Корреляция между AVK и GILHX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и GILHX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности GILHX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок AVK и GILHX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GILHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKGILHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-8.10%

-59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-1.13%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-8.10%

-30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-8.10%

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-0.81%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-0.71%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.29%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и GILHX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKGILHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

0.54%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

1.18%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

1.91%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

2.20%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

1.83%

+20.69%