PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с GCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVK с GCV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVK (Advent Convertible and Income Fund) and GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, AVK returned 10.95%/yr vs 10.42%/yr for GCV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AVK charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for GCV.

Доходность

Сравнение доходности AVK и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 17.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVK имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции GCV немного отстают с 10.42%.

AVK

1 день
-0.70%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.68%
1 год
22.95%
3 года*
18.52%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.95%

GCV

1 день
0.43%
1 месяц
4.22%
С начала года
17.75%
6 месяцев
15.25%
1 год
37.25%
3 года*
14.83%
5 лет*
3.92%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVK и GCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		8.20%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		17.75%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Correlation

The correlation between AVK and GCV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г.

0.33

Over the past year, AVK and GCV have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Часто сравнивают с AVK:
AVK с WESRXAVK с CHIAVK с ACVAVK с FISCXAVK с HICSXAVK с PCONXAVK с BIPS.L
Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с CHIGCV с EODGCV с LOCFXGCV с NCZGCV с GGTGCV с GUT

Доходность на риск

AVK vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVKGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.42

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.29

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

5.28

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

18.85

-11.04

AVK vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GCV равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVK и GCV

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVKGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-55.67%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-7.09%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-24.98%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-45.90%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-45.90%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-12.54%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.98%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и GCV

Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеют волатильность 4.42% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVKGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.15%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

15.54%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

21.13%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

23.53%

-0.91%

Сравнение комиссий AVK и GCV

AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и GCV

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности GCV в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		10.96%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.37%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Часто задаваемые вопросы

AVK and GCV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCV has higher volatility (4.57%) compared to AVK (4.42%). In terms of maximum drawdown, AVK dropped -67.49% vs GCV's -55.67%.

GCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVK и GCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор