Сравнение AVK с GCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV).
AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AVK и GCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVK и GCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | -8.46% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 6.04% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AVK показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVK имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции GCV немного отстают с 9.54%.
AVK
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 9.75%
GCV
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVK и GCV
AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.
Доходность на риск
AVK vs. GCV — Ранг доходности на риск
AVK
GCV
Сравнение AVK c GCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVK | GCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.50 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.03 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.97 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 8.62 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVK | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.50 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVK и GCV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVK и GCV
Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности GCV в 11.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | 12.60% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 11.21% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVK и GCV
Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVK | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -55.67% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.47% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -45.90% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.82% | -45.90% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -3.82% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -12.63% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.08% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVK и GCV
Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеют волатильность 7.71% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVK | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.83% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.52% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 19.38% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.18% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 23.49% | -0.97% |