PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVK с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVK и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и GCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund
-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVK имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции GCV немного отстают с 9.54%.


AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advent Convertible and Income Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Сравнение комиссий AVK и GCV

AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.


Доходность на риск

AVK vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVKGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.50

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.03

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.97

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

8.62

-6.05

AVK vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GCV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVKGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.50

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVK и GCV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и GCV

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности GCV в 11.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund
12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок AVK и GCV

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GCV.


Загрузка...

Показатели просадок


AVKGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-55.67%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.47%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-45.90%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-45.90%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-3.82%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-12.63%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.08%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и GCV

Advent Convertible and Income Fund (AVK) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеют волатильность 7.71% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVKGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.83%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.52%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.38%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

21.18%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

23.49%

-0.97%