PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с DIHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с DIHP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP).

AVIV и DIHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DIHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и DIHP

2026 (YTD)2025202420232022
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%4.30%18.47%-7.91%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.17%28.26%0.50%19.07%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у DIHP с доходностью 2.17%.

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIHP

1 день
2.71%
1 месяц
-8.04%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.84%
1 год
22.36%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Dimensional International High Profitability ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE

Сравнение комиссий AVIV и DIHP

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIHP в 0.29%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. DIHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c DIHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVDIHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.39

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.95

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.97

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

7.82

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. DIHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DIHP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DIHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVDIHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.39

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVIV и DIHP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DIHP

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DIHP в 2.14%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.14%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DIHP

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DIHP.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVDIHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-24.94%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.92%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.04%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.90%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DIHP

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеют волатильность 7.48% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVDIHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.13%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.29%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.21%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.25%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.25%

+0.65%