Сравнение AVIV с CBIL.TO
AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.41%/yr vs 2.09%/yr for CBIL.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVIV и CBIL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVIV торгуется в USD, в то время как CBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью -1.07%.
AVIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIV и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 12.06% | 41.80% | 4.30% | 7.58% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | -1.07% | 7.59% | -3.68% | 4.22% |
Correlation
The correlation between AVIV and CBIL.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIV vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
AVIV
CBIL.TO
Сравнение AVIV c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIV | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.04 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 0.07 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIV и CBIL.TO
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIV | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -7.62% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -2.98% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -7.62% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.68% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.87% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.55% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и CBIL.TO
Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIV | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 0.75% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 3.24% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 4.41% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 5.42% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 5.42% | +11.51% |
Сравнение комиссий AVIV и CBIL.TO
AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и CBIL.TO
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 3.95% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIV and CBIL.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.
AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVIV и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор