PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с AVGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVIV и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%4.30%8.69%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.18%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.18%.

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVIV и AVGV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.74

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.38

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.35

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

11.21

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.26

-0.50

Корреляция

Корреляция между AVIV и AVGV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVGV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности AVGV в 2.08%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVGV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-17.03%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.09%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.55%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.38%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.74%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVGV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.87%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.16%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.71%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.10%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

15.10%

+1.80%