PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIGX с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIGX с AVDEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund) and AVDEX (Avantis International Equity Fund) are both mutual funds - AVIGX is a Intermediate Core Bond fund managed by Avantis Investors, while AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, AVIGX returned 0.05%/yr vs 9.74%/yr for AVDEX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AVIGX charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVDEX.

Доходность

Сравнение доходности AVIGX и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIGX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AVDEX с доходностью 10.53%.

AVIGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.74%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

AVDEX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.53%
6 месяцев
13.31%
1 год
27.13%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIGX и AVDEX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		0.02%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		10.53%37.35%4.89%16.99%-13.90%8.25%

Correlation

The correlation between AVIGX and AVDEX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.22

The correlation between AVIGX and AVDEX shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с NPFIAVIGX с PCGTXAVIGX с WFBIXAVIGX с MCDWX
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIV

Доходность на риск

AVIGX vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIGX c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGXAVDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.95

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.71

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.39

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

9.34

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIGX vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AVDEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGXAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.95

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.63

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AVIGX и AVDEX

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и AVDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGXAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-36.28%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-11.58%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-13.04%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

-28.73%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.44%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.36%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.96%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIGX и AVDEX

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) составляет 1.48%, в то время как у Avantis International Equity Fund (AVDEX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что AVIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGXAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.30%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

11.76%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

14.23%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

15.95%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

18.61%

-12.52%

Сравнение комиссий AVIGX и AVDEX

AVIGX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIGX и AVDEX

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AVDEX в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.88%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.43%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIGX and AVDEX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDEX has higher volatility (4.30%) compared to AVIGX (1.48%). In terms of maximum drawdown, AVIGX dropped -19.39% vs AVDEX's -36.28%.

AVDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIGX и AVDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор