PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVIG с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIG и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIG и IBDR


2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
-0.15%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.


AVIG

1 день
0.05%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.34%
10 лет*

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Core Fixed Income ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий AVIG и IBDR

AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVIG vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIGIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

5.37

-4.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

9.50

-8.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.66

-1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

11.83

-10.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

81.88

-76.34

AVIG vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVIGIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

5.37

-4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.60

-0.63

Корреляция

Корреляция между AVIG и IBDR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и IBDR

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности IBDR в 4.18%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
4.08%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и IBDR

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и IBDR.


Загрузка...

Показатели просадок


AVIGIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-16.06%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.37%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-13.13%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.89%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и IBDR

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVIGIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.15%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.37%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

0.82%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

3.43%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

4.91%

+1.15%